2019年11月1日至11月3日，我院蒂爾堡項目博士生姚薇參加了第十八期香樟經濟學論壇。其論文通過評審，被論壇錄用，受邀報告論文。
姚薇是我校與荷蘭蒂爾堡大學合作舉辦金融學博士項目2017級在讀生。姚薇此次入選論文為她和ConstantinosAlexio教授合作完成的論文《Thetransmission of the speculative activity and monetary policy’s effect oncommodities’ prices: Evidence from a SVAR model》（投機活動的傳導作用和貨币政策對大宗商品價格的影響：基于SVAR模型的證據）。
11月2日下午姚薇在論壇上做了該文章的報告。這篇文章基于弗蘭克大宗商品價格超調模型，探讨存貨套利活動和期貨投機活動對美國貨币政策對大宗商品價格影響的傳導作用。實證結果表明美國貨币政策對大宗商品價格産生間接影響，且主要通過存貨投機活動傳導；其對金屬和能源價格的影響也通過投機活動傳導。同時，由于SVAR模型考慮了時間因素，因此提供了大宗商品價格對美國貨币政策的負向反應存在滞後的證據。
bevictor伟德官网與荷蘭蒂爾堡大學合作舉辦金融學博士學位教育項目為全國唯一一個被教育部正式批準實施的中外合作辦學金融學博士項目。本項目旨在融合我校金融學科與蒂爾堡大學經濟、商學和計量學科的優勢，培養具備紮實理論功底、精通專業知識和具有國際視野的高水平金融人才。
