2018年11月15日至19日，我院畢嘉同學參加了2018年中山大學金融工程與風險管理論壇（2018 Workshop on Financial Engineering and Risk Management of Sun Yat-sen University）以及第6屆亞洲量化金融會議（The Sixth Asian Quantitative Finance Conference, AQFC），其論文通過評審，被中山大學金融工程與風險管理論壇錄用，受邀報告論文。

畢嘉同學參加2018年中山大學金融工程與風險管理論壇

中山大學金融工程與風險管理論壇自2013年以研讨班形式發起第一屆，于2017年更名為論壇，每年舉辦一屆，至今已是第六屆。沿襲前五屆系列會議傳統，為聚焦新時代金融工程與風險管理發展前沿和熱點，此次論壇的主題為“互聯網金融保險與風險管理”。來自全國的專家學者共同交流各自最新的研究成果和最新觀點，整合優秀的學術資源和業界資源，提出重大政策建言。該系列會議既給科研工作者和從業人員提供了融合的機遇，又給廣大學生提供了絕佳的學習機會，現已成為學界、業界交流共享金融工程和風險管理的學術前沿、業界發展、創新合作的重要平台。

畢嘉同學參加第6屆亞洲量化金融會議(AQFC)

第6屆亞洲量化金融會議(AQFC)是由新加坡國立大學發起并主辦的國際性學術會議，主要是亞洲各國的專家學者出席并探讨數量金融方面的有關最新研究成果。前五屆分别在新加坡、中國山東、中國香港、日本、韓國舉辦。此次第六屆會議在中國廣州的中山大學舉辦。

畢嘉是我校與荷蘭蒂爾堡大學合作舉辦金融學博士項目的博士二年級在讀生。畢嘉此次入選中山大學金融工程與風險管理論壇的論文為他與助理教授朱一峰老師共同合作完成的論文《Value at Risk, cross-sectional excess return and the role of investor sentiment》。11月16日下午，畢嘉在中山大學金融工程與風險管理論壇的實證投資的分會場上做了基于該文章的報告。這篇文章基于資産定價基本理論，對于在險價值（Value at Risk）和股票超額收益的橫截面關系進行了深入的分析。該文章創造性的把投資者情緒引入其中，分别考慮和分析在投資者高情緒和低情緒兩種不同狀态下在險價值和股票超額收益的橫截面關系。經過計量建模回歸的方法計算得出二者關系在投資者低情緒和高情緒下完全不同的表現。該發現進一步加深了關于在險價值的認識，表明了不同的投資者情緒情況下在險價值對于股票超額收益确實存在不同的解釋，并且又進一步運用了計量方法對結果進行了穩健性檢驗。在場聽取彙報的專家學者們都對該文章表示出了強烈的興趣，做出了積極的評論并提出了很多有建設性的建議。畢嘉表示會認真考慮這些建議對論文做出進一步的完善。

bevictor伟德官网與荷蘭蒂爾堡大學合作舉辦金融學博士學位教育項目為全國唯一一個被教育部正式批準實施的中外合作辦學金融學博士項目。本項目旨在融合我校金融學科與蒂爾堡大學經濟、商學和計量學科的優勢，培養具備紮實理論功底、精通專業知識和具有國際視野的高水平金融專業人才。該項目畢嘉同學論文的成功入選，證明了該項目所培養出學生的學術成果已被學術界認可。我院與蒂爾堡大學合作舉辦的金融學博士項目的知名度和影響力得到了進一步的提升。